Introduction aux Méthodes de Monte Carlo
Les méthodes de Monte Carlo sont des algorithmes de calcul qui reposent sur un échantillonnage aléatoire répété pour obtenir des résultats numériques. Ces méthodes sont particulièrement utiles pour résoudre des problèmes qui sont difficiles ou impossibles à résoudre par d'autres approches.
Estimation de Pi par la Méthode de Monte Carlo
Cette simulation utilise la méthode de Monte Carlo pour estimer la valeur de π en générant des points aléatoires dans un carré et en calculant la proportion de points tombant dans un quart de cercle inscrit.
Intégration de Monte Carlo
Démonstration de l'intégration de Monte Carlo pour estimer l'aire sous une courbe.
Applications avancées des Méthodes de Monte Carlo
- Simulation financière et évaluation des risques
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Physique des particules et simulations quantiques
- Rendu graphique et illumination globale