Comprendre le risque et le rendement

En finance, le risque et le rendement sont deux concepts fondamentaux et étroitement liés. Généralement, plus le risque est élevé, plus le rendement potentiel est important.

Rendement

Le rendement est le gain ou la perte sur un investissement, généralement exprimé en pourcentage.

Rendement = (Valeur finale - Valeur initiale) / Valeur initiale * 100%

Risque

Le risque représente l'incertitude ou la volatilité des rendements. Il est souvent mesuré par l'écart-type des rendements.

Risque (Écart-type) = √[(Σ(x - μ)²) / N]

Où x est chaque valeur de l'ensemble, μ est la moyenne, et N est le nombre de valeurs.

Ratio de Sharpe

Le ratio de Sharpe est une mesure du rendement ajusté au risque. Il compare le rendement excédentaire d'un investissement par rapport à son risque.

Ratio de Sharpe = (Rendement du portefeuille - Taux sans risque) / Écart-type du portefeuille

Diversification

La diversification est une stratégie de gestion des risques qui consiste à répartir les investissements sur différents actifs pour réduire le risque global du portefeuille.

Simulateur de risque et rendement

Utilisez cet outil pour simuler différents scénarios d'investissement et visualiser la relation entre le risque et le rendement.